arrtikel harian
Hal
besar diawali dengan yang Kecil
Hingga sekarang, ketika statistikawan
memperkirakan kemungkinan peristiwa ekstrim, mereka biasanya menghitung dengan
ketergantungan antara pencilan dari deret statistik. Pencilan, walau begitu,
menyusun bagian terkecil data set, yaitu terbesar 100 dari 3600 data. Itu
artinya mereka mengabaikan ketergantungan banyak data set yang relevan, yaitu
3500 data, dan karenanya mengambil resiko hilangnya informasi penting. Axel Bücher menunjukkan bagaimana masalah ini
dapat dipecahkan: “Penelitian kami memberikan alat keputusan untuk mengetahui
apakah lebih baik memakai keseluruhan data dan tidak hanya pencilan. Bila semua
data relevan, maka mereka harus dimasukkan. Walau begitu, hal ini tidak selalu
terjadi. Kadang data ini akan menyalahkan hasil.”
Fungsi multidimensi
Para peneliti menggunakan fungsi kopula untuk
evaluasi. “Ini adalah fungsi multi dimensi yang rumit, dimana mengkarakterkan
ketergantungan stokastik antar data,” jelas
Stanislav Volgushev. Dengan bantuan ini, beberapa tahun lalu kami
menemukan kalau banyak rayap mencari jalan mereka ke landasan kayu pada pasar
keuangan global, sementara kami mencari predator besar.
Krisis keuangan sebagai motivasi
penelitian
“Penelitian kami sangat dimotivasi oleh krisis
keuangan terbaru. Pada saat itu, hampir semua model ekonomi dan alat penyiaran
untuk kerugian pinjaman gagal karena mereka tidak memberikan perhatian yang
cukup pada ketergantungan ekstrim. Dalam jangka panjang, kami mencoba
mengembangkan model dan metode yang meramalkan peristiwa demikian lebih baik
lagi,” kata Prof Dette, menjelaskan alasan penelitian mereka.
Selama beberapa tahun, tiga peneliti ini telah
mencari metode baru statistik asimptotik yang bekerja dengan ukuran sampel
mendekati tak hingga. Mereka dibiayai oleh
German Research Foundation (DFG) di Collaborative Research Centre SFB
823 “Statistical modelling of nonlinear dynamic processes.”
Referensi :
Komentar
Posting Komentar